Сравнение BUFF с PFIIX
BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) and PFIIX (PIMCO Low Duration Income Fund) are both funds - BUFF is a Defined Outcome fund tracking the FTSE Laddered Power Buffer Strategy Index, while PFIIX is a Short-Term Bond fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, BUFF returned 8.81%/yr vs 4.14%/yr for PFIIX. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BUFF charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for PFIIX.
Доходность
Сравнение доходности BUFF и PFIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFF показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у PFIIX с доходностью 1.91%.
BUFF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 6.67%
- С начала года
- 7.38%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.73%
PFIIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 4.57%
- Всё время*
- 3.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.15M | $5.23M | $4.44M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BUFF и PFIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 7.38% | 11.02% | 12.05% | 16.51% | -4.44% | 8.37% | -12.08% | 32.32% | -7.04% | 15.63% |
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 1.91% | 9.56% | 6.58% | 7.78% | -5.29% | 2.38% | 4.84% | 6.72% | 1.56% | 6.05% |
Correlation
The correlation between BUFF and PFIIX is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2016 г. | 0.35 |
The correlation between BUFF and PFIIX shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFF vs. PFIIX — Ранг доходности на риск
BUFF
PFIIX
Сравнение BUFF c PFIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFF | PFIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 2.59 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.12 | 10.49 | +7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFF и PFIIX
Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки PFIIX в -28.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и PFIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFF | PFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -28.35% | -17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | -2.16% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.24% | -2.16% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.24% | -8.84% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.08% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -2.58% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.53% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFF и PFIIX
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что BUFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFF | PFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.77% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 2.24% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 2.70% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.46% | 3.19% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 3.11% | +14.42% |
Сравнение комиссий BUFF и PFIIX
BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PFIIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFF и PFIIX
BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% | 0.00% |
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 5.17% | 5.49% | 5.37% | 4.97% | 5.35% | 3.06% | 3.44% | 4.74% | 3.22% | 3.13% | 3.75% | 5.36% |
Часто задаваемые вопросы
BUFF and PFIIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFF has higher volatility (1.61%) compared to PFIIX (0.77%). In terms of maximum drawdown, BUFF dropped -46.23% vs PFIIX's -28.35%.
BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFF и PFIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор