PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFF с PFIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFF с PFIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX).

BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFF и PFIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFF и PFIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.54%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-12.08%32.32%-7.04%15.63%
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		-0.48%9.56%7.19%7.78%-5.29%2.38%4.84%6.72%1.56%6.05%

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у PFIIX с доходностью -0.48%.

BUFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.22%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—

PFIIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.51%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

PIMCO Low Duration Income Fund

Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO
Часто сравнивают с PFIIX:
PFIIX с PFORXPFIIX с LAGVXPFIIX с BNDPFIIX с GSSRXPFIIX с HSDAXPFIIX с BILPFIIX с USFR

Сравнение комиссий BUFF и PFIIX

BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PFIIX в 0.50%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund

Доходность на риск

BUFF vs. PFIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PFIIX
Ранг доходности на риск PFIIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c PFIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFFPFIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.10

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

3.22

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.10

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

11.89

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFF vs. PFIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа PFIIX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и PFIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFFPFIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.10

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.28

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.91

-0.46

Корреляция

Корреляция между BUFF и PFIIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и PFIIX

BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%0.00%
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		5.04%5.49%5.94%4.97%5.35%3.06%3.44%4.74%3.22%3.13%3.75%5.36%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и PFIIX

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки PFIIX в -28.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и PFIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFFPFIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-28.35%

-17.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-2.16%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

-8.84%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.68%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-2.62%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.56%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и PFIIX

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что BUFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFFPFIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

1.18%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

1.86%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

2.94%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

3.11%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

3.17%

+14.65%