Сравнение BUFF с PFIIX
BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) and PFIIX (PIMCO Low Duration Income Fund) are both funds - BUFF is a Defined Outcome fund tracking the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index, while PFIIX is a Short-Term Bond fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, BUFF returned 8.71%/yr vs 4.08%/yr for PFIIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BUFF charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for PFIIX.
Доходность
Сравнение доходности BUFF и PFIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFF показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у PFIIX с доходностью 1.46%.
BUFF
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- —
PFIIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение доходности по годам BUFF и PFIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 5.42% | 11.02% | 12.05% | 16.51% | -4.44% | 8.37% | -12.08% | 32.32% | -7.04% | 15.63% |
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 1.46% | 9.56% | 6.58% | 7.78% | -5.29% | 2.38% | 4.84% | 6.72% | 1.56% | 6.05% |
Correlation
The correlation between BUFF and PFIIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2016 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFF vs. PFIIX — Ранг доходности на риск
BUFF
PFIIX
Сравнение BUFF c PFIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFF | PFIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.68 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 3.57 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.50 | 15.28 | +6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFF | PFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 1.29 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.92 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок BUFF и PFIIX
Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки PFIIX в -28.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и PFIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFF | PFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -28.35% | -17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | -2.16% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.24% | -2.23% | -8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.24% | -8.84% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -2.60% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.50% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFF и PFIIX
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) имеют волатильность 1.02% и 1.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFF | PFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.02% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 2.21% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 2.77% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.41% | 3.17% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 3.17% | +14.50% |
Сравнение комиссий BUFF и PFIIX
BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PFIIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFF и PFIIX
BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% | 0.00% |
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 5.27% | 5.49% | 5.37% | 4.97% | 5.35% | 3.06% | 3.44% | 4.74% | 3.22% | 3.13% | 3.75% | 5.36% |
Часто задаваемые вопросы
BUFF and PFIIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIIX has higher volatility (1.02%) compared to BUFF (1.02%). In terms of maximum drawdown, BUFF dropped -46.23% vs PFIIX's -28.35%.
BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFF и PFIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор