PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFF с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFF с KAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

BUFF и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BUFF и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFF и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.90%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%44.04%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.19%.

BUFF

1 день
1.46%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
1.13%
1 год
12.07%
3 года*
11.21%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий BUFF и KAPR

BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

BUFF vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFFKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.72

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.47

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.10

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

12.86

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFF vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFFKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.72

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.51

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.73

-0.28

Корреляция

Корреляция между BUFF и KAPR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и KAPR

Ни BUFF, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и KAPR

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFFKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-16.91%

-29.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-8.39%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

-16.91%

+6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

0.00%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-4.02%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.37%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и KAPR

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что BUFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFFKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

1.70%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.05%

3.93%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

10.19%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

11.77%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

11.72%

+6.11%