Сравнение BUFF с FFTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY).
BUFF и FFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUFF и FFTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFF и FFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | -0.90% | 11.02% | 12.05% | 16.51% | -4.44% | 8.37% | -12.08% | 32.32% | -7.04% | 15.63% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | -4.02% | 23.38% | 18.36% | 12.40% | -51.08% | 11.92% | 18.20% | 25.74% | -16.76% | 37.62% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFF показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -4.02%.
BUFF
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- —
FFTY
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -18.29%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -9.38%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- 5.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFF и FFTY
BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FFTY в 0.80%.
Доходность на риск
BUFF vs. FFTY — Ранг доходности на риск
BUFF
FFTY
Сравнение BUFF c FFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFF | FFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.74 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.14 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.15 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.04 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 3.05 | +6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFF | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.74 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | -0.16 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.12 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между BUFF и FFTY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFF и FFTY
BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.40% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUFF и FFTY
Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и FFTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFF | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -59.46% | +13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -23.29% | +16.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.24% | -59.46% | +49.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -32.35% | +30.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -22.38% | +16.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 7.97% | -6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFF и FFTY
Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) составляет 2.61%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFF | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 14.46% | -11.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.05% | 28.72% | -24.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 34.49% | -24.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 29.00% | -20.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 27.17% | -9.34% |