PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFF с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFF и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFF и FFTY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
-0.90%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-12.08%32.32%-7.04%15.63%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
-4.02%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%18.20%25.74%-16.76%37.62%

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -4.02%.


BUFF

1 день
1.46%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
1.13%
1 год
12.07%
3 года*
11.21%
5 лет*
7.68%
10 лет*

FFTY

1 день
5.00%
1 месяц
-18.29%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-9.38%
1 год
25.53%
3 года*
13.29%
5 лет*
-4.52%
10 лет*
5.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Innovator IBD 50 ETF

Сравнение комиссий BUFF и FFTY

BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FFTY в 0.80%.


Доходность на риск

BUFF vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8686
Ранг коэф-та Мартина

FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFFFFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.74

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.14

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.04

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

3.05

+6.66

BUFF vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUFFFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.74

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

-0.16

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.12

+0.33

Корреляция

Корреляция между BUFF и FFTY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и FFTY

BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
1.40%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и FFTY

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и FFTY.


Загрузка...

Показатели просадок


BUFFFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-59.46%

+13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-23.29%

+16.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

-59.46%

+49.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-32.35%

+30.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-22.38%

+16.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

7.97%

-6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и FFTY

Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) составляет 2.61%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUFFFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

14.46%

-11.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.05%

28.72%

-24.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

34.49%

-24.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

29.00%

-20.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

27.17%

-9.34%