PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFF с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFF с BUYW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both exchange-traded funds - BUFF is a Defined Outcome fund tracking the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index, while BUYW is a Derivative Income fund actively managed by Main Funds. BUFF is passively managed, while BUYW is actively managed. Over the past 3 years, BUFF returned 12.56%/yr vs 8.75%/yr for BUYW. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFF charges 0.89%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.

Доходность

Сравнение доходности BUFF и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 3.68%.

BUFF

1 день
0.15%
1 месяц
1.62%
С начала года
5.58%
6 месяцев
6.06%
1 год
14.66%
3 года*
12.56%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.28%
1 месяц
0.92%
С начала года
3.68%
6 месяцев
4.93%
1 год
10.30%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFF и BUYW

2026 (YTD)2025202420232022
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		5.58%11.02%12.05%16.51%-0.92%
BUYW
Main Buywrite ETF		3.68%9.08%9.82%12.80%1.46%

Correlation

The correlation between BUFF and BUYW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г.

0.63

The correlation between BUFF and BUYW shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUFF и BUYW

Секторы
BUFF
BUYW

Технологии

36.2%
24.0%

Финансовые услуги

11.9%
15.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
16.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.4%

Здравоохранение

8.4%
13.0%

Промышленность

8.1%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.2%

Энергетика

3.5%
13.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.3%

Недвижимость

1.9%
1.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Технологии

BUFF
36.2%
BUYW
24.0%

Финансовые услуги

BUFF
11.9%
BUYW
15.3%

Коммуникационные услуги

BUFF
10.9%
BUYW
16.9%

Потребительский циклический сектор

BUFF
10.1%
BUYW
6.4%

Здравоохранение

BUFF
8.4%
BUYW
13.0%

Промышленность

BUFF
8.1%
BUYW
4.4%

Потребительский защитный сектор

BUFF
4.9%
BUYW
3.2%

Энергетика

BUFF
3.5%
BUYW
13.6%

Коммунальные услуги

BUFF
2.3%
BUYW
1.3%

Недвижимость

BUFF
1.9%
BUYW
1.0%

Сырьевые материалы

BUFF
1.8%
BUYW
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с PBPBUYW с PUTWBUYW с SPY

Доходность на риск

BUFF vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFFBUYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.14

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
3.25

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.43

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

4.00

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.95

21.37

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFF vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа BUYW равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и BUYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFFBUYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.14

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.17

-0.68

Просадки

Сравнение просадок BUFF и BUYW

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и BUYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFFBUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-9.36%

-36.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.58%

-2.59%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.24%

-9.36%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-0.61%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.48%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и BUYW

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Main Buywrite ETF (BUYW) имеют волатильность 1.01% и 1.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFFBUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.00%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

4.03%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

4.85%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.41%

8.47%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

8.47%

+9.20%

Сравнение комиссий BUFF и BUYW

BUFF берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и BUYW

BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUYW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
BUYW
Main Buywrite ETF		5.89%5.89%5.93%5.95%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUFF and BUYW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFF has higher volatility (1.01%) compared to BUYW (1.00%). In terms of maximum drawdown, BUFF dropped -46.23% vs BUYW's -9.36%.

On 3-year performance, BUFF leads with 12.56% vs 8.75% for BUYW. On fees, BUFF is cheaper at 0.89% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUFF has performed better with a 12.56% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFF is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

BUYW has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 0.00% for BUFF.

BUFF is categorized as Defined Outcome, while BUYW is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and Main Funds. Their fees differ too: 0.89% for BUFF and 1.29% for BUYW.

BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFF и BUYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор