PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUFEX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFEX с VTSAX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

BUFEX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFEX или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между BUFEX и VTSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFEX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFEX:

0.47

VTSAX:

0.56

Коэф-т Сортино

BUFEX:

0.80

VTSAX:

0.82

Коэф-т Омега

BUFEX:

1.11

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

BUFEX:

0.49

VTSAX:

0.51

Коэф-т Мартина

BUFEX:

1.65

VTSAX:

1.90

Индекс Язвы

BUFEX:

6.42%

VTSAX:

5.15%

Дневная вол-ть

BUFEX:

22.75%

VTSAX:

20.01%

Макс. просадка

BUFEX:

-53.78%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

BUFEX:

-5.38%

VTSAX:

-5.66%

Доходность по периодам

С начала года, BUFEX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции BUFEX превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 13.44% против 11.96% соответственно.

BUFEX

С начала года

-0.98%

1 месяц

14.01%

6 месяцев

-0.36%

1 год

10.61%

3 года

19.36%

5 лет

15.65%

10 лет

13.44%

VTSAX

С начала года

-1.30%

1 месяц

8.14%

6 месяцев

-3.28%

1 год

11.08%

3 года

14.89%

5 лет

15.51%

10 лет

11.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Large Cap Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий BUFEX и VTSAX

BUFEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

BUFEX
Buffalo Large Cap Fund
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFEX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFEX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFEX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFEX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUFEX на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFEX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFEX и VTSAX

BUFEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.14%0.19%0.41%0.14%0.53%0.16%0.20%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.31%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BUFEX и VTSAX

Максимальная просадка BUFEX за все время составила -53.78%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFEX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BUFEX и VTSAX

Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что BUFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...