PortfoliosLab logo
Сравнение BUFEX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUFEX и VTSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BUFEX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.64%
579.85%
BUFEX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFEX:

0.22

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

BUFEX:

0.46

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

BUFEX:

1.07

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

BUFEX:

0.22

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

BUFEX:

0.75

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

BUFEX:

6.74%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

BUFEX:

22.86%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

BUFEX:

-57.77%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

BUFEX:

-13.50%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, BUFEX показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции BUFEX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 7.19% против 11.43% соответственно.


BUFEX

С начала года

-7.87%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

-8.70%

1 год

3.93%

5 лет

8.49%

10 лет

7.19%

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

-4.52%

1 год

8.96%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFEX и VTSAX

BUFEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


График комиссии BUFEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFEX: 0.93%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFEX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFEX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFEX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFEX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUFEX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BUFEX: 0.22
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино BUFEX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUFEX: 0.46
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега BUFEX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BUFEX: 1.07
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара BUFEX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BUFEX: 0.22
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина BUFEX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BUFEX: 0.75
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа BUFEX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFEX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.48
BUFEX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFEX и VTSAX

BUFEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund
0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.14%0.19%0.41%0.14%0.53%0.16%0.20%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BUFEX и VTSAX

Максимальная просадка BUFEX за все время составила -57.77%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFEX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.50%
-10.35%
BUFEX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFEX и VTSAX

Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) имеет более высокую волатильность в 15.18% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что BUFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.18%
14.32%
BUFEX
VTSAX