PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFEX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFEX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

BUFEX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFEX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFEX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		-7.67%16.27%28.86%40.39%-28.64%25.55%28.08%31.76%-1.60%24.86%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, BUFEX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции BUFEX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.31% против 8.72% соответственно.

BUFEX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.19%
1 год
16.32%
3 года*
19.55%
5 лет*
10.69%
10 лет*
14.31%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Large Cap Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с BUFEX:
BUFEX с PRITXBUFEX с PRGTXBUFEX с AEPGXBUFEX с VMVAXBUFEX с AMCPXBUFEX с BUFGXBUFEX с VTSAX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий BUFEX и TVRIX

BUFEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund

Доходность на риск

BUFEX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFEX
Ранг доходности на риск BUFEX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFEX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFEXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.97

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

6.06

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFEX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFEX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFEX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFEXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.97

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.33

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.01

Корреляция

Корреляция между BUFEX и TVRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFEX и TVRIX

Дивидендная доходность BUFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		7.31%6.75%3.65%0.03%3.07%25.69%0.14%1.42%6.00%5.33%0.00%6.83%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFEX и TVRIX

Максимальная просадка BUFEX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFEX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFEXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-39.36%

-14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-8.45%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-24.87%

-7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-39.36%

+6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-9.20%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-6.10%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.06%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFEX и TVRIX

Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что BUFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFEXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

4.44%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

7.84%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.33%

12.61%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

14.46%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

17.80%

+1.65%