Сравнение BUFEX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
BUFEX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFEX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFEX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFEX Buffalo Large Cap Fund | -7.67% | 16.27% | 28.86% | 40.39% | -28.64% | 25.55% | 28.08% | 31.76% | -1.60% | 24.86% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFEX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции BUFEX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.31% против 11.71% соответственно.
BUFEX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -7.19%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 14.31%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFEX и PROVX
И BUFEX, и PROVX имеют комиссию равную 0.93%.
Доходность на риск
BUFEX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
BUFEX
PROVX
Сравнение BUFEX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFEX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.77 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.26 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 3.81 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFEX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.77 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BUFEX и PROVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFEX и PROVX
Дивидендная доходность BUFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFEX Buffalo Large Cap Fund | 7.31% | 6.75% | 3.65% | 0.03% | 3.07% | 25.69% | 0.14% | 1.42% | 6.00% | 5.33% | 0.00% | 6.83% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок BUFEX и PROVX
Максимальная просадка BUFEX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFEX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFEX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.12% | -57.65% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -12.54% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -27.48% | -5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | -27.48% | -5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -10.07% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -13.23% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.29% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFEX и PROVX
Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что BUFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFEX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 4.20% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 8.81% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 14.60% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 15.59% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 16.12% | +3.33% |