PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFD с ZMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).

BUFD и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFD и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFD и ZMAR

2026 (YTD)2025
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.49%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX

Сравнение комиссий BUFD и ZMAR

BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ZMAR в 0.79%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

BUFD vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.31

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

3.65

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.55

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

3.74

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

18.69

-8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.31

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.86

-0.99

Корреляция

Корреляция между BUFD и ZMAR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и ZMAR

Ни BUFD, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFD и ZMAR

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и ZMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFDZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-2.30%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-1.92%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.65%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-0.25%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.38%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и ZMAR

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что BUFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFDZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

1.19%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

1.67%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

3.11%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

3.21%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

3.21%

+4.42%