PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFD с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

BUFD и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFD и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFD и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%15.40%-7.70%4.46%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с DMAXPSMR с OCTW

Сравнение комиссий BUFD и PSMR

BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

BUFD vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.04

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.67

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

11.05

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.35

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.94

-0.06

Корреляция

Корреляция между BUFD и PSMR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и PSMR

Ни BUFD, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFD и PSMR

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFDPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-11.78%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-7.10%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.07%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-1.72%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.07%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и PSMR

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что BUFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFDPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

1.24%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

2.24%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

8.76%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

8.52%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

8.52%

-0.89%