PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с OCTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMR с OCTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) and OCTW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF) are both Defined Outcome funds. PSMR is actively managed, while OCTW is passively managed. Over the past 5 years, PSMR returned 8.55%/yr vs 8.86%/yr for OCTW. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PSMR charges 0.61%/yr vs 0.74%/yr for OCTW.

Доходность

Сравнение доходности PSMR и OCTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у OCTW с доходностью 4.72%.

PSMR

1 день
0.15%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.84%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.03%
3 года*
11.89%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—

OCTW

1 день
0.06%
1 месяц
1.52%
С начала года
4.72%
6 месяцев
5.16%
1 год
12.57%
3 года*
10.88%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMR и OCTW

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		7.84%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		4.72%9.68%8.67%17.57%0.54%4.61%

Correlation

The correlation between PSMR and OCTW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.80

The correlation between PSMR and OCTW has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSMR и OCTW

Секторы
PSMR
OCTW

Технологии

33.1%
36.2%

Финансовые услуги

12.3%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

9.8%
8.4%

Промышленность

8.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

PSMR
33.1%
OCTW
36.2%

Финансовые услуги

PSMR
12.3%
OCTW
11.9%

Коммуникационные услуги

PSMR
10.7%
OCTW
10.9%

Потребительский циклический сектор

PSMR
10.1%
OCTW
10.1%

Здравоохранение

PSMR
9.8%
OCTW
8.4%

Промышленность

PSMR
8.7%
OCTW
8.1%

Потребительский защитный сектор

PSMR
5.4%
OCTW
4.9%

Энергетика

PSMR
3.5%
OCTW
3.5%

Коммунальные услуги

PSMR
2.5%
OCTW
2.3%

Недвижимость

PSMR
2.0%
OCTW
1.9%

Сырьевые материалы

PSMR
1.9%
OCTW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с FJANPSMR с NAUGPSMR с BMAYPSMR с DMAXPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJAN
Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с HELOOCTW с JEPQOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD

Доходность на риск

PSMR vs. OCTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c OCTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMROCTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.28
2.57

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.37
3.81

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

1.53

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.23

3.45

+11.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

74.72

17.79

+56.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. OCTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 4.28, что выше коэффициента Шарпа OCTW равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и OCTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMROCTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

2.57

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.42

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.48

-0.43

Просадки

Сравнение просадок PSMR и OCTW

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и OCTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMROCTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-8.38%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.99%

-3.65%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-8.38%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-8.38%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.05%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-0.82%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.71%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и OCTW

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 0.68%, в то время как у AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMROCTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.72%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

3.80%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

4.91%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

6.29%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.41%

6.14%

+2.27%

Сравнение комиссий PSMR и OCTW

PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии OCTW в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и OCTW

Ни PSMR, ни OCTW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PSMR and OCTW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OCTW has higher volatility (0.72%) compared to PSMR (0.68%). In terms of maximum drawdown, PSMR dropped -11.78% vs OCTW's -8.38%.

On 5-year performance, OCTW leads with 8.86% vs 8.55% for PSMR. On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OCTW has performed better with a 8.86% return vs 8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.74% for OCTW.

PSMR and OCTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Pacer and Allianz. Their fees differ too: 0.61% for PSMR and 0.74% for OCTW.

PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMR и OCTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор