Сравнение BUFD с MAXJ

С начала года, BUFD показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у MAXJ с доходностью 0.14%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAXJ в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAXJ равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и MAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BUFD и MAXJ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

BUFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что больше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и MAXJ.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что BUFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.