PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFD с IAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).

BUFD и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFD и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFD и IAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.85%10.66%12.42%15.40%-7.70%4.46%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		2.69%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 2.69%.

BUFD

1 день
1.52%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
1.30%
1 год
12.22%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

IAPR

1 день
1.25%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.69%
6 месяцев
5.32%
1 год
15.00%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR
Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDECIAPR с ZJUN

Сравнение комиссий BUFD и IAPR

BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IAPR в 0.85%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

BUFD vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDIAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.80

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.62

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.33

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

15.34

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAPR равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.80

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.54

+0.32

Корреляция

Корреляция между BUFD и IAPR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и IAPR

Ни BUFD, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFD и IAPR

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и IAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFDIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-17.73%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-6.08%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

0.00%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-3.99%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.92%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и IAPR

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) имеют волатильность 2.69% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFDIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.78%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

3.92%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.04%

8.38%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

8.70%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

8.70%

-1.07%