PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с FJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFD с FJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN).

BUFD и FJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. FJAN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFD и FJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFD и FJAN

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.97%
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.20%12.74%15.24%21.65%-3.96%11.54%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у FJAN с доходностью -2.20%.

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

FJAN

1 день
0.40%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
0.68%
1 год
13.78%
3 года*
13.22%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR
Часто сравнивают с FJAN:
FJAN с BUFRFJAN с SCHXFJAN с PSMRFJAN с DDECFJAN с BUFPFJAN с NAPRFJAN с BUFQ

Сравнение комиссий BUFD и FJAN

BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FJAN в 0.85%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

Доходность на риск

BUFD vs. FJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FJAN
Ранг доходности на риск FJAN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c FJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDFJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.11

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.66

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.61

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

8.31

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. FJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJAN равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и FJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDFJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.11

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.95

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.99

-0.12

Корреляция

Корреляция между BUFD и FJAN составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и FJAN

Ни BUFD, ни FJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFD и FJAN

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки FJAN в -13.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и FJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFDFJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-13.58%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.77%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

-13.58%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-3.51%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.05%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.70%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и FJAN

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 2.68%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFDFJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.84%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

5.90%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

12.43%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

10.48%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

10.48%

-2.85%