PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFD с DDEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) and DDEC (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds from FT Vest. BUFD is actively managed, while DDEC is passively managed. Over the past 5 years, BUFD returned 7.62%/yr vs 8.31%/yr for DDEC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BUFD charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for DDEC.

Доходность

Сравнение доходности BUFD и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFD показывает доходность 5.08%, а DDEC немного ниже – 4.97%.

BUFD

1 день
-0.08%
1 месяц
1.70%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.68%
1 год
14.40%
3 года*
12.09%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

DDEC

1 день
-0.19%
1 месяц
1.98%
С начала года
4.97%
6 месяцев
5.94%
1 год
16.08%
3 года*
12.69%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFD и DDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		5.08%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.97%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		4.97%12.33%12.26%16.82%-6.71%6.79%

Correlation

The correlation between BUFD and DDEC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.84

The correlation between BUFD and DDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFD и DDEC

Секторы
BUFD
DDEC

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BUFD
36.2%
DDEC
36.2%

Финансовые услуги

BUFD
11.9%
DDEC
11.9%

Коммуникационные услуги

BUFD
10.9%
DDEC
10.9%

Потребительский циклический сектор

BUFD
10.1%
DDEC
10.1%

Здравоохранение

BUFD
8.4%
DDEC
8.4%

Промышленность

BUFD
8.1%
DDEC
8.1%

Потребительский защитный сектор

BUFD
4.9%
DDEC
4.9%

Энергетика

BUFD
3.5%
DDEC
3.5%

Коммунальные услуги

BUFD
2.3%
DDEC
2.3%

Недвижимость

BUFD
1.9%
DDEC
1.9%

Сырьевые материалы

BUFD
1.8%
DDEC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с SPYBUFD с PHEQBUFD с BSCR
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с FDECDDEC с FMARDDEC с GNOVDDEC с BUFG

Доходность на риск

BUFD vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDDDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.79

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
4.12

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.57

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

3.87

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.97

19.48

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDEC равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.19

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.25

-0.25

Просадки

Сравнение просадок BUFD и DDEC

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что больше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и DDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFDDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-10.22%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-4.18%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.15%

-9.40%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

-10.22%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.19%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-1.87%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.83%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и DDEC

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 0.79%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFDDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.88%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

4.36%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

5.79%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

7.02%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.55%

6.87%

+0.68%

Сравнение комиссий BUFD и DDEC

BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DDEC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и DDEC

Ни BUFD, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, BUFD and DDEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DDEC has higher volatility (0.88%) compared to BUFD (0.79%). In terms of maximum drawdown, BUFD dropped -10.75% vs DDEC's -10.22%.

On 5-year performance, DDEC leads with 8.31% vs 7.62% for BUFD. On fees, DDEC is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DDEC has performed better with a 8.31% return vs 7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDEC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.

BUFD and DDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.95% for BUFD and 0.85% for DDEC.

DDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFD и DDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор