PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFD с DDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

BUFD и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFD и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFD и DDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.97%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%16.82%-6.71%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью -1.64%.

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с FDECDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с GNOVDDEC с FMARDDEC с BUFG

Сравнение комиссий BUFD и DDEC

BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DDEC в 0.85%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

BUFD vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.21

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.44

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

11.53

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDEC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.52

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.04

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.09

-0.22

Корреляция

Корреляция между BUFD и DDEC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и DDEC

Ни BUFD, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFD и DDEC

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что больше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFDDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-10.22%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-5.46%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

-10.22%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.53%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-1.92%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.15%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и DDEC

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 2.68%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFDDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.85%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

4.55%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

8.63%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

6.99%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

6.92%

+0.71%