PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFD с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

BUFD и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFD и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFD и BUFP

2026 (YTD)20252024
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%5.24%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий BUFD и BUFP

BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

BUFD vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.89

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.73

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

9.93

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.25

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.05

-0.18

Корреляция

Корреляция между BUFD и BUFP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и BUFP

BUFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок BUFD и BUFP

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFDBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-11.98%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.16%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.05%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-1.08%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.42%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и BUFP

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 2.68%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFDBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.45%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

5.01%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

11.12%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

9.78%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

9.78%

-2.15%