PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с BUFB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFD с BUFB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB).

BUFD и BUFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. BUFB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFD и BUFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFD и BUFB

2026 (YTD)2025202420232022
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%15.40%-6.95%
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		-1.16%13.42%16.37%20.50%-8.37%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у BUFB с доходностью -1.16%.

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

BUFB

1 день
0.84%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
14.88%
3 года*
14.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR
Часто сравнивают с BUFB:
BUFB с BUFFBUFB с SPYBUFB с BALTBUFB с DGROBUFB с BUFRBUFB с XXXXBUFB с PSFF

Сравнение комиссий BUFD и BUFB

BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BUFB в 0.89%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF

Доходность на риск

BUFD vs. BUFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BUFB
Ранг доходности на риск BUFB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c BUFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDBUFBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.16

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.77

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.65

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

9.15

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. BUFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFB равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и BUFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDBUFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.16

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.76

+0.11

Корреляция

Корреляция между BUFD и BUFB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и BUFB

Ни BUFD, ни BUFB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFD и BUFB

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки BUFB в -14.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и BUFB.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFDBUFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-14.88%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-9.23%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.50%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.98%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.67%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и BUFB

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 2.68%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFDBUFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.92%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

5.94%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

12.87%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

12.17%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

12.17%

-4.54%