PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFD с AIOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

BUFD и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFD и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFD и AIOO

2026 (YTD)2025
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%6.49%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.01%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью 0.01%.

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

AIOO

1 день
0.08%
1 месяц
-0.27%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с ZJUNAIOO с ZOCTAIOO с ZJULAIOO с FDEC

Сравнение комиссий BUFD и AIOO

BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

BUFD vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.82

-0.95

Корреляция

Корреляция между BUFD и AIOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и AIOO

Ни BUFD, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFD и AIOO

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFDAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-0.74%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.45%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-0.19%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFDAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

1.99%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

1.99%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

1.99%

+5.64%