Сравнение BUFC с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
BUFC и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFC и PHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFC и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUFC AB Conservative Buffer ETF | -1.39% | 5.50% | 10.81% | 0.47% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 14.94% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFC показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.
BUFC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFC и PHEQ
BUFC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Доходность на риск
BUFC vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
BUFC
PHEQ
Сравнение BUFC c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFC | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.23 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.83 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.73 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 8.89 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFC | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.23 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.53 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между BUFC и PHEQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFC и PHEQ
BUFC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUFC AB Conservative Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок BUFC и PHEQ
Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и PHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFC | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.29% | -12.55% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -7.85% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -2.24% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -1.02% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.53% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFC и PHEQ
Текущая волатильность для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) составляет 1.89%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что BUFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFC | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 2.90% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 4.84% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 10.66% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 8.78% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 8.78% | -3.01% |