PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFC с EYEG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFC с EYEG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB Corporate Bond ETF (EYEG).

BUFC и EYEG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. EYEG - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFC и EYEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFC и EYEG

2026 (YTD)202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		-1.39%5.50%10.81%0.47%
EYEG
AB Corporate Bond ETF		-0.47%7.42%3.17%1.41%

Доходность по периодам

С начала года, BUFC показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у EYEG с доходностью -0.47%.

BUFC

1 день
0.29%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EYEG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.25%
1 год
4.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Conservative Buffer ETF

AB Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с ILOWBUFC с TAFIBUFC с TAFMBUFC с BUFRBUFC с AAPRBUFC с HOCTBUFC с FWD
Часто сравнивают с EYEG:
EYEG с FNILXEYEG с GABFEYEG с SCHDEYEG с FSPGXEYEG с VTIEYEG с JBBBEYEG с JAAA

Сравнение комиссий BUFC и EYEG

BUFC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EYEG в 0.30%.

BUFC
AB Conservative Buffer ETF
EYEG
AB Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BUFC vs. EYEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EYEG
Ранг доходности на риск EYEG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYEG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYEG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYEG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYEG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYEG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFC c EYEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFCEYEGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.79

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.10

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.32

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

3.93

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFC vs. EYEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFC на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EYEG равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFC и EYEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFCEYEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.91

+0.24

Корреляция

Корреляция между BUFC и EYEG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFC и EYEG

BUFC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EYEG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%.

TTM202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
EYEG
AB Corporate Bond ETF		5.00%4.94%6.07%0.25%

Просадки

Сравнение просадок BUFC и EYEG

Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что больше максимальной просадки EYEG в -4.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и EYEG.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFCEYEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-4.66%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-3.37%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.77%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-1.26%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.13%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFC и EYEG

Текущая волатильность для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) составляет 1.89%, в то время как у AB Corporate Bond ETF (EYEG) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что BUFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFCEYEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.12%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

2.97%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

5.29%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

5.54%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

5.54%

+0.23%