PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFC с ILOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFC с ILOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW).

BUFC и ILOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFC и ILOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFC и ILOW

2026 (YTD)20252024
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		-1.39%5.50%3.51%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.67%26.99%-1.37%

Доходность по периодам

С начала года, BUFC показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у ILOW с доходностью 1.67%.

BUFC

1 день
0.29%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILOW

1 день
1.50%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.88%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Conservative Buffer ETF

AB International Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с TAFIBUFC с TAFMBUFC с BUFRBUFC с HOCTBUFC с AAPRBUFC с FWD
Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с SCHYILOW с LVHIILOW с IDLVILOW с LRGCILOW с FWDILOW с VEAILOW с EYEG

Сравнение комиссий BUFC и ILOW

BUFC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ILOW в 0.50%.

BUFC
AB Conservative Buffer ETF
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF

Доходность на риск

BUFC vs. ILOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFC c ILOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFCILOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.23

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.77

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.95

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

7.61

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFC vs. ILOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFC на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа ILOW равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFC и ILOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFCILOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.23

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.06

+0.09

Корреляция

Корреляция между BUFC и ILOW составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFC и ILOW

BUFC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

TTM20252024
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.58%1.60%0.78%

Просадки

Сравнение просадок BUFC и ILOW

Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что меньше максимальной просадки ILOW в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и ILOW.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFCILOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-10.37%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-9.80%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-5.02%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-2.12%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.51%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFC и ILOW

Текущая волатильность для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) составляет 1.89%, в то время как у AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что BUFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFCILOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

6.87%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

9.82%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

15.44%

-8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

14.31%

-8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

14.31%

-8.54%