Сравнение BUFC с TAFM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM).
BUFC и TAFM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. TAFM - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFC и TAFM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFC и TAFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUFC AB Conservative Buffer ETF | -1.39% | 5.50% | 10.81% | 0.47% |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 0.38% | 4.21% | 2.54% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFC показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у TAFM с доходностью 0.38%.
BUFC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAFM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFC и TAFM
BUFC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TAFM в 0.28%.
Доходность на риск
BUFC vs. TAFM — Ранг доходности на риск
BUFC
TAFM
Сравнение BUFC c TAFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFC | TAFM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.68 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.88 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 3.06 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFC | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.68 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.75 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между BUFC и TAFM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFC и TAFM
BUFC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUFC AB Conservative Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 3.63% | 3.51% | 3.35% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок BUFC и TAFM
Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что больше максимальной просадки TAFM в -4.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и TAFM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFC | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.29% | -4.74% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -4.44% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -1.85% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -0.94% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.48% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFC и TAFM
AB Conservative Buffer ETF (BUFC) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что BUFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFC | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 1.25% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 2.19% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 6.00% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 5.07% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 5.07% | +0.70% |