PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFC с TAFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFC с TAFM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BUFC (AB Conservative Buffer ETF) and TAFM (AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF) are both exchange-traded funds - BUFC is a Options Trading fund actively managed by AllianceBernstein, while TAFM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, BUFC returned 7.42% vs 6.71% for TAFM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BUFC charges 0.69%/yr vs 0.28%/yr for TAFM.

Доходность

Сравнение доходности BUFC и TAFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFC показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у TAFM с доходностью 2.21%.

BUFC

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.49%
С начала года
2.36%
6 месяцев
2.08%
1 год
7.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAFM

1 день
0.18%
1 месяц
1.54%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.28%
1 год
6.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFC и TAFM

2026 (YTD)202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		2.36%5.50%10.81%0.65%
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		2.21%4.21%2.54%1.51%

Correlation

The correlation between BUFC and TAFM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Conservative Buffer ETF

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с TAFIBUFC с ILOWBUFC с EMOPBUFC с BUFIBUFC с AAPRBUFC с SYFI
Часто сравнивают с TAFM:
TAFM с ILOWTAFM с TAXXTAFM с LRGCTAFM с SPYTAFM с FWDTAFM с EYEGTAFM с TAFI

Доходность на риск

BUFC vs. TAFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFC c TAFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFCTAFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.21

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.18

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.51

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

8.91

-0.21

BUFC vs. TAFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFC на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAFM равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFC и TAFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFC и TAFM

Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что больше максимальной просадки TAFM в -4.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и TAFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFCTAFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-4.74%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-2.69%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.07%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-0.93%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.76%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFC и TAFM

AB Conservative Buffer ETF (BUFC) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что BUFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFCTAFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.72%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

2.06%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

3.07%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

4.90%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

4.90%

+0.74%

Сравнение комиссий BUFC и TAFM

BUFC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TAFM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFC и TAFM

BUFC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.

ПозицияTTM202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		3.63%3.51%3.35%0.18%

Часто задаваемые вопросы

BUFC and TAFM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFC has higher volatility (1.54%) compared to TAFM (0.72%). In terms of maximum drawdown, BUFC dropped -8.29% vs TAFM's -4.74%.

On 1-year performance, BUFC leads with 7.42% vs 6.71% for TAFM. On fees, TAFM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, TAFM has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFC has performed better with a 7.42% return vs 6.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAFM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.69% for BUFC.

TAFM has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.00% for BUFC.

BUFC is categorized as Options Trading, while TAFM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.69% for BUFC and 0.28% for TAFM.

TAFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFC и TAFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор