PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFC с TAFM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFC и TAFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFC и TAFM


2026 (YTD)202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF
-1.39%5.50%10.81%0.47%
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
0.38%4.21%2.54%1.51%

Доходность по периодам

С начала года, BUFC показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у TAFM с доходностью 0.38%.


BUFC

1 день
0.29%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TAFM

1 день
0.28%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Conservative Buffer ETF

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Сравнение комиссий BUFC и TAFM

BUFC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TAFM в 0.28%.


Доходность на риск

BUFC vs. TAFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 4949
Ранг коэф-та Мартина

TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFC c TAFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFCTAFMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.68

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.88

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.02

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

3.06

+2.30

BUFC vs. TAFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFC на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAFM равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFC и TAFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUFCTAFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.75

+0.40

Корреляция

Корреляция между BUFC и TAFM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFC и TAFM

BUFC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.


TTM202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
3.63%3.51%3.35%0.18%

Просадки

Сравнение просадок BUFC и TAFM

Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что больше максимальной просадки TAFM в -4.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и TAFM.


Загрузка...

Показатели просадок


BUFCTAFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-4.74%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-4.44%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.85%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-0.94%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.48%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFC и TAFM

AB Conservative Buffer ETF (BUFC) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что BUFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUFCTAFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.25%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

2.19%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

6.00%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

5.07%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

5.07%

+0.70%