PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFC с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFC с EMOP

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

BUFC (AB Conservative Buffer ETF) и EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) — оба биржевые фонды: BUFC — это Options Trading, активно управляемый AllianceBernstein, а EMOP — Emerging Markets Equities, активно управляемый AllianceBernstein. Оба фонда управляются активно. Корреляция 0.60 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. BUFC взимает 0.69% в год против 0.70% у EMOP.

Доходность

Сравнение доходности BUFC и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BUFC показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 19.51%.

BUFC

1 день
0.14%
1 месяц
1.85%
С начала года
0.83%
6 месяцев
2.91%
1 год
9.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMOP

1 день
0.44%
1 месяц
8.11%
С начала года
19.51%
6 месяцев
22.13%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFC и EMOP

2026 (YTD)2025
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		0.83%5.64%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		19.51%16.69%

Корреляция

Корреляция между BUFC и EMOP составляет 0.60 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Conservative Buffer ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с TAFIBUFC с TAFMBUFC с ILOWBUFC с HOCTBUFC с AAPRBUFC с APRD
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с RNEMEMOP с DGREEMOP с GEMEMOP с FMEMOP с EMXFEMOP с PIE

Доходность на риск

BUFC vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFC c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFCEMOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFC vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFCEMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

2.65

-1.33

Просадки

Сравнение просадок BUFC и EMOP

Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что меньше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и EMOP.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFCEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-12.88%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-2.01%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BUFC и EMOP

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFCEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

18.89%

-14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

18.89%

-13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

18.89%

-13.14%

Сравнение комиссий BUFC и EMOP

BUFC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFC и EMOP

BUFC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM2025
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		0.00%0.00%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.56%0.27%