PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFC с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFC с EMOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFC (AB Conservative Buffer ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - BUFC is a Options Trading fund actively managed by AllianceBernstein, while EMOP is a Emerging Markets Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFC charges 0.69%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности BUFC и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFC показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 32.56%.

BUFC

1 день
0.02%
1 месяц
1.58%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.28%
1 год
8.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMOP

1 день
-0.72%
1 месяц
8.86%
С начала года
32.56%
6 месяцев
34.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFC и EMOP

2026 (YTD)2025
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		2.84%5.64%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		32.56%16.69%

Correlation

The correlation between BUFC and EMOP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов BUFC и EMOP

Секторы
BUFC
EMOP

Технологии

33.6%
30.3%

Финансовые услуги

12.5%
24.0%

Коммуникационные услуги

10.5%
12.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.8%

Здравоохранение

9.6%
1.6%

Промышленность

8.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.4%

Энергетика

3.4%
2.6%

Коммунальные услуги

2.5%
2.8%

Недвижимость

2.0%
2.3%

Сырьевые материалы

1.9%
7.0%

Технологии

BUFC
33.6%
EMOP
30.3%

Финансовые услуги

BUFC
12.5%
EMOP
24.0%

Коммуникационные услуги

BUFC
10.5%
EMOP
12.3%

Потребительский циклический сектор

BUFC
10.1%
EMOP
7.8%

Здравоохранение

BUFC
9.6%
EMOP
1.6%

Промышленность

BUFC
8.6%
EMOP
8.1%

Потребительский защитный сектор

BUFC
5.3%
EMOP
1.4%

Энергетика

BUFC
3.4%
EMOP
2.6%

Коммунальные услуги

BUFC
2.5%
EMOP
2.8%

Недвижимость

BUFC
2.0%
EMOP
2.3%

Сырьевые материалы

BUFC
1.9%
EMOP
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Conservative Buffer ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с TAFIBUFC с HOCTBUFC с ILOWBUFC с TAFMBUFC с APRDBUFC с AAPR
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с RNEMEMOP с UAEEMOP с GEMEMOP с PIEEMOP с LRGCEMOP с DGRE

Доходность на риск

BUFC vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFC c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFCEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFC vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFCEMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

2.93

-1.51

Просадки

Сравнение просадок BUFC и EMOP

Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что меньше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFCEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-12.88%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.72%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-1.90%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BUFC и EMOP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFCEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

19.85%

-15.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

19.85%

-14.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

19.85%

-14.21%

Сравнение комиссий BUFC и EMOP

BUFC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFC и EMOP

BUFC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

ПозицияTTM2025
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		0.00%0.00%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.82%0.27%

Часто задаваемые вопросы

BUFC and EMOP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BUFC is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BUFC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

EMOP has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for BUFC.

BUFC is categorized as Options Trading, while EMOP is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.69% for BUFC and 0.70% for EMOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFC и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор