PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFB с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFB с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

BUFB и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BUFB и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFB и PJAN

2026 (YTD)2025202420232022
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		-1.16%13.42%16.37%20.50%-8.37%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, BUFB показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

BUFB

1 день
0.84%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
14.88%
3 года*
14.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с BUFB:
BUFB с BUFFBUFB с BUFDBUFB с SPYBUFB с BALTBUFB с DGROBUFB с BUFRBUFB с XXXX
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий BUFB и PJAN

BUFB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PJAN в 0.79%.

BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

BUFB vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFB
Ранг доходности на риск BUFB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFB c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFBPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.74

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.57

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

8.42

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFB vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFB на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFB и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFBPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.15

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.82

-0.05

Корреляция

Корреляция между BUFB и PJAN составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFB и PJAN

Ни BUFB, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFB и PJAN

Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFBPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.88%

-21.25%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-7.35%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.71%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-1.76%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.37%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFB и PJAN

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что BUFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFBPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.24%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

4.60%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

9.87%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

8.91%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

10.69%

+1.48%