PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFB с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFB с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

BUFB и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFB и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFB и JEPI

2026 (YTD)2025202420232022
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		-1.16%13.42%16.37%20.50%-8.37%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-1.15%

Доходность по периодам

С начала года, BUFB показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

BUFB

1 день
0.84%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
14.88%
3 года*
14.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BUFB:
BUFB с BUFFBUFB с BUFDBUFB с SPYBUFB с BALTBUFB с DGROBUFB с BUFRBUFB с XXXX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий BUFB и JEPI

BUFB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

BUFB vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFB
Ранг доходности на риск BUFB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFB c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFBJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.61

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.95

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.79

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

3.83

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFB vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFB на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFB и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFBJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.61

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.04

-0.28

Корреляция

Корреляция между BUFB и JEPI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFB и JEPI

BUFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.

TTM202520242023202220212020
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок BUFB и JEPI

Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFBJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.88%

-13.71%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-10.28%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-4.53%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-2.07%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.12%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFB и JEPI

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 3.92% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFBJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.90%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

6.36%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

13.24%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

11.06%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

10.88%

+1.29%