PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFB с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFB с IVVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFB (Innovator Laddered Allocation Buffer ETF) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BUFB is a Defined Outcome fund tracking the MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross, while IVVM is a Options Trading fund actively managed by iShares. BUFB is passively managed, while IVVM is actively managed. Over the past year, BUFB returned 19.07% vs 16.27% for IVVM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BUFB charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for IVVM.

Доходность

Сравнение доходности BUFB и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFB показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью 5.95%.

BUFB

1 день
-0.31%
1 месяц
2.46%
С начала года
7.03%
6 месяцев
7.78%
1 год
19.07%
3 года*
15.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
-0.22%
1 месяц
1.95%
С начала года
5.95%
6 месяцев
6.15%
1 год
16.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFB и IVVM

2026 (YTD)202520242023
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		7.03%13.42%16.37%6.22%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		5.95%14.24%16.08%5.17%

Correlation

The correlation between BUFB and IVVM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.88

The correlation between BUFB and IVVM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFB и IVVM

Секторы
BUFB
IVVM

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BUFB
36.2%
IVVM
36.2%

Финансовые услуги

BUFB
11.9%
IVVM
11.9%

Коммуникационные услуги

BUFB
10.9%
IVVM
10.9%

Потребительский циклический сектор

BUFB
10.1%
IVVM
10.1%

Здравоохранение

BUFB
8.4%
IVVM
8.4%

Промышленность

BUFB
8.1%
IVVM
8.1%

Потребительский защитный сектор

BUFB
4.9%
IVVM
4.9%

Энергетика

BUFB
3.5%
IVVM
3.5%

Коммунальные услуги

BUFB
2.3%
IVVM
2.3%

Недвижимость

BUFB
1.9%
IVVM
1.9%

Сырьевые материалы

BUFB
1.8%
IVVM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFB:
BUFB с BUFFBUFB с BUFDBUFB с BALTBUFB с SPYBUFB с DGROBUFB с XXXXBUFB с PSFF
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с SPYIVVM с FNILX

Доходность на риск

BUFB vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFB
Ранг доходности на риск BUFB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFB: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFB c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFBIVVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.32

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.33

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.08

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.82

15.34

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFB vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFB на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFB и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFBIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.32

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.49

-0.58

Просадки

Сравнение просадок BUFB и IVVM

Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и IVVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFBIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.88%

-11.62%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-5.31%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.22%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-0.92%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.06%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFB и IVVM

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что BUFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFBIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.76%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

5.62%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

7.04%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.01%

9.62%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.01%

9.62%

+2.39%

Сравнение комиссий BUFB и IVVM

BUFB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFB и IVVM

BUFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.65%0.68%0.62%

Часто задаваемые вопросы

BUFB and IVVM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFB has higher volatility (1.33%) compared to IVVM (0.76%). In terms of maximum drawdown, BUFB dropped -14.88% vs IVVM's -11.62%.

On 1-year performance, BUFB leads with 19.07% vs 16.27% for IVVM. On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVVM has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFB has performed better with a 19.07% return vs 16.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for BUFB.

IVVM has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for BUFB.

BUFB is categorized as Defined Outcome, while IVVM is Options Trading. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.89% for BUFB and 0.50% for IVVM.

BUFB currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFB и IVVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор