Сравнение BUCK с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
BUCK и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BUCK и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUCK и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 0.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUCK и GBIL
BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Доходность на риск
BUCK vs. GBIL — Ранг доходности на риск
BUCK
GBIL
Сравнение BUCK c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUCK | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 16.02 | -15.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 81.70 | -80.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 24.00 | -22.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 200.44 | -199.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 1,299.94 | -1,298.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUCK | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 16.02 | -15.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 4.79 | -3.34 |
Корреляция
Корреляция между BUCK и GBIL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и GBIL
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и GBIL
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUCK | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -0.76% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -0.02% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.04% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.00% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и GBIL
Simplify Stable Income ETF (BUCK) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что BUCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUCK | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.08% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 0.15% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 0.25% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 0.58% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 0.47% | +3.08% |