Сравнение BUBSX с MUIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).
BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BUBSX и MUIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUBSX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.70% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.92% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, BUBSX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.
BUBSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 2.48%
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUBSX и MUIIX
BUBSX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.
Доходность на риск
BUBSX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
BUBSX
MUIIX
Сравнение BUBSX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUBSX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.30 | 3.42 | +2.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.90 | 18.58 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.30 | 9.29 | -0.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 41.37 | 42.24 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 223.49 | 89.61 | +133.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUBSX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.30 | 3.42 | +2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.42 | 1.94 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.11 | 1.83 | +1.28 |
Корреляция
Корреляция между BUBSX и MUIIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUBSX и MUIIX
Дивидендная доходность BUBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности MUIIX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.11% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUBSX и MUIIX
Максимальная просадка BUBSX за все время составила -1.88%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBSX и MUIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUBSX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -1.20% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.10% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.83% | -1.20% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.06% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.05% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUBSX и MUIIX
Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) имеет более высокую волатильность в 0.17% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что BUBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUBSX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 0.10% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 0.81% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 1.24% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.75% | 1.57% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.70% | 1.44% | -0.74% |