PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUBSX с CUTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUBSX с CUTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).

BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BUBSX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUBSX и CUTAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund		0.80%4.53%5.47%5.43%0.70%-0.05%1.66%2.87%0.84%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.49%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, BUBSX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.

BUBSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.18%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
2.49%

CUTAX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Ultra Short Bond Fund

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с BUBSX:
BUBSX с SGOVBUBSX с PIMIXBUBSX с VBTLXBUBSX с JPSTBUBSX с SPSBBUBSX с JPLDBUBSX с ARTFX
Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с CBTAXCUTAX с SADIXCUTAX с PRTBXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с TSDOX

Сравнение комиссий BUBSX и CUTAX

BUBSX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.

BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

BUBSX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUBSX
Ранг доходности на риск BUBSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUBSX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUBSXCUTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.41

3.33

+3.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

18.34

5.65

+12.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

8.48

2.40

+6.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

42.42

7.51

+34.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

229.13

39.18

+189.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUBSX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUBSX на текущий момент составляет 6.41, что выше коэффициента Шарпа CUTAX равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUBSX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUBSXCUTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41

3.33

+3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.44

2.06

+2.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.12

1.77

+1.35

Корреляция

Корреляция между BUBSX и CUTAX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUBSX и CUTAX

Дивидендная доходность BUBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности CUTAX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund		4.10%4.24%5.04%4.39%1.29%0.25%1.14%2.33%1.90%1.04%0.81%0.56%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUBSX и CUTAX

Максимальная просадка BUBSX за все время составила -1.88%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBSX и CUTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUBSXCUTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.88%

-1.79%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.40%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.83%

-1.79%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.22%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.08%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BUBSX и CUTAX

Текущая волатильность для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) составляет 0.20%, в то время как у Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что BUBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUBSXCUTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.38%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

0.63%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

0.89%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.75%

1.03%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.70%

0.93%

-0.23%