Сравнение BTSMX с TLVAX
BTSMX (Boston Trust SMID Cap Fund) and TLVAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BTSMX returned 10.42%/yr vs 11.18%/yr for TLVAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BTSMX charges 0.75%/yr vs 1.58%/yr for TLVAX.
Доходность
Сравнение доходности BTSMX и TLVAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTSMX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции BTSMX уступали акциям TLVAX по среднегодовой доходности: 10.42% против 11.18% соответственно.
BTSMX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 10.42%
TLVAX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение доходности по годам BTSMX и TLVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | 2.52% | 0.72% | 10.16% | 13.14% | -12.02% | 35.06% | 8.27% | 30.51% | -5.63% | 17.69% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 9.03% | 4.80% | 23.59% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
Correlation
The correlation between BTSMX and TLVAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2011 г. | 0.92 |
The correlation between BTSMX and TLVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTSMX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск
BTSMX
TLVAX
Сравнение BTSMX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTSMX | TLVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.72 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 5.10 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTSMX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.11 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.63 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.46 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BTSMX и TLVAX
Максимальная просадка BTSMX за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSMX и TLVAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTSMX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.04% | -55.23% | +17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -7.46% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | -14.96% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -20.69% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -37.34% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -0.92% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -8.23% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.51% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSMX и TLVAX
Текущая волатильность для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) составляет 2.61%, в то время как у Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что BTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTSMX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 3.19% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 8.73% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 11.53% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 16.09% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 17.34% | +1.04% |
Сравнение комиссий BTSMX и TLVAX
BTSMX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSMX и TLVAX
Дивидендная доходность BTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности TLVAX в 8.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | 2.00% | 2.05% | 2.20% | 0.79% | 4.15% | 6.35% | 0.77% | 6.33% | 1.95% | 0.47% | 6.36% | 7.34% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.41% | 9.16% | 20.11% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
Часто задаваемые вопросы
BTSMX and TLVAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLVAX has higher volatility (3.19%) compared to BTSMX (2.61%). In terms of maximum drawdown, BTSMX dropped -38.04% vs TLVAX's -55.23%.
TLVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTSMX и TLVAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор