Сравнение BTSMX с LLSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).
BTSMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности BTSMX и LLSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTSMX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | -2.20% | 0.72% | 10.16% | 13.14% | -12.02% | 35.06% | 8.27% | 30.51% | -5.63% | 17.69% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -3.68% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BTSMX показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -3.68%. За последние 10 лет акции BTSMX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 10.11% против 6.69% соответственно.
BTSMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 10.11%
LLSCX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTSMX и LLSCX
BTSMX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.
Доходность на риск
BTSMX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
BTSMX
LLSCX
Сравнение BTSMX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTSMX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.15 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 0.32 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.10 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTSMX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.15 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.11 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.27 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между BTSMX и LLSCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSMX и LLSCX
Дивидендная доходность BTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности LLSCX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | 2.10% | 2.05% | 2.20% | 0.79% | 4.15% | 6.35% | 0.77% | 6.33% | 1.95% | 0.47% | 6.36% | 7.34% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.22% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок BTSMX и LLSCX
Максимальная просадка BTSMX за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSMX и LLSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTSMX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.04% | -63.97% | +25.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -10.47% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -28.37% | +6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -42.23% | +4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -7.92% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -8.90% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.68% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSMX и LLSCX
Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) имеют волатильность 4.00% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTSMX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 3.90% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 9.23% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 15.42% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.00% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 24.58% | -6.16% |