Сравнение BTSG с IWDL
BTSG (BrightSpring Health Services, Inc) is a stock, while IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) is Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Value (200%). Over the past year, BTSG returned 239.78% vs 57.42% for IWDL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTSG и IWDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTSG показывает доходность 82.00%, что значительно выше, чем у IWDL с доходностью 36.24%.
BTSG
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 72.12%
- С начала года
- 82.00%
- 1 год
- 239.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWDL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- 26.33%
- С начала года
- 36.24%
- 1 год
- 57.42%
- 3 года*
- 29.51%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTSG и IWDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTSG BrightSpring Health Services, Inc | 82.00% | 119.91% | 41.92% |
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 36.24% | 25.02% | 20.60% |
Correlation
The correlation between BTSG and IWDL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTSG vs. IWDL — Ранг доходности на риск
BTSG
IWDL
Сравнение BTSG c IWDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTSG | IWDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.42 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.01 | 4.26 | +21.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.11 | 17.47 | +59.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTSG и IWDL
Максимальная просадка BTSG за все время составила -35.56%, что меньше максимальной просадки IWDL в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSG и IWDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTSG | IWDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.56% | -37.95% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -13.53% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | 0.00% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -10.39% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.30% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSG и IWDL
BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что BTSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTSG | IWDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.70% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.51% | 16.94% | +11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.53% | 23.30% | +16.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.59% | 30.30% | +13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.59% | 29.89% | +13.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSG и IWDL
Ни BTSG, ни IWDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTSG and IWDL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTSG has higher volatility (6.57%) compared to IWDL (5.70%). In terms of maximum drawdown, BTSG dropped -35.56% vs IWDL's -37.95%.
BTSG currently has the higher Sharpe Ratio (6.11 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTSG и IWDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор