Сравнение BTRN с MSTZ
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BTRN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. BTRN is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, BTRN returned -25.49% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. BTRN charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.03%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | 4.89% | 47.28% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between BTRN and MSTZ is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.57 |
The correlation between BTRN and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BTRN
MSTZ
Сравнение BTRN c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.33 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.55 | -4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 6.84 | -8.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и MSTZ
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -99.38% | +62.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -84.89% | +58.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.90% | -97.53% | +71.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -94.55% | +79.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | 43.95% | -27.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и MSTZ
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.11%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 55.03% | -52.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 134.45% | -124.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 148.58% | -131.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 170.73% | -140.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 170.73% | -140.52% |
Сравнение комиссий BTRN и MSTZ
BTRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и MSTZ
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and MSTZ have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -25.49% for BTRN. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -25.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BTRN has the higher dividend yield at 31.20%, compared with 0.00% for MSTZ.
BTRN is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Global X and REX. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор