PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTRN с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTRN с IBIT

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

BTRN и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BTRN и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTRN и IBIT

2026 (YTD)20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-1.48%4.89%5.22%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-23.52%-6.41%42.80%

Доходность по периодам

С начала года, BTRN показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -23.52%.

BTRN

1 день
0.07%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-13.86%
1 год
2.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
-1.73%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-23.52%
6 месяцев
-45.61%
1 год
-18.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с ETHDBTRN с SOEZBTRN с BCDFBTRN с BTCZBTRN с ARKBBTRN с EZETBTRN с ETHU
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий BTRN и IBIT

BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

BTRN vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTRN c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRNIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

-0.51

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

-0.49

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.94

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.43

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

-0.91

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTRN vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTRN на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTRN и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRNIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.51

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.34

-0.21

Корреляция

Корреляция между BTRN и IBIT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTRN и IBIT

Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 28.17%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		28.17%27.76%2.56%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTRN и IBIT

Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

BTRNIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-49.36%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-49.36%

+29.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.86%

-46.74%

+27.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-14.24%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.84%

23.45%

-10.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BTRN и IBIT

Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.70%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTRNIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

10.86%

-8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

36.66%

-27.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

45.32%

-25.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.60%

51.18%

-19.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.60%

51.18%

-19.58%