PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTRN с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTRN с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BTRN is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, BTRN returned -17.28% vs -41.98% for BITO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BTRN и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTRN показывает доходность -9.20%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

BTRN

1 день
0.10%
1 месяц
-13.54%
С начала года
-9.20%
6 месяцев
-9.80%
1 год
-17.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTRN и BITO

2026 (YTD)20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-9.20%4.89%5.22%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%34.70%

Correlation

The correlation between BTRN and BITO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.79

The correlation between BTRN and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BTRN и BITO

Секторы
BTRN
BITO

Финансовые услуги

68.6%
68.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BTRN
68.6%
BITO
68.5%

Сырьевые материалы

BTRN

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

BTRN

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

BTRN

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

BTRN

-

BITO

-

Энергетика

BTRN

-

BITO

-

Здравоохранение

BTRN

-

BITO

-

Промышленность

BTRN

-

BITO

-

Недвижимость

BTRN

-

BITO

-

Технологии

BTRN

-

BITO

-

Коммунальные услуги

BTRN

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с BCDFBTRN с ETHDBTRN с BTCZBTRN с ARKBBTRN с BITXBTRN с IBIT
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

BTRN vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 33
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTRN c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRNBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-0.97

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
-1.39

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.84

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.83

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

-1.44

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTRN vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTRN на текущий момент составляет -0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTRN и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRNBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

-0.97

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.10

+0.10

Просадки

Сравнение просадок BTRN и BITO

Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTRNBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-77.86%

+40.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.29%

-50.64%

+25.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-50.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.22%

-50.64%

+25.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.43%

-36.75%

+22.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.76%

29.27%

-14.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BTRN и BITO

Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 6.93%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTRNBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

9.03%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

33.71%

-23.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

43.61%

-23.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.94%

55.10%

-24.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.94%

55.10%

-24.16%

Сравнение комиссий BTRN и BITO

И BTRN, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTRN и BITO

Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM202520242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		30.57%27.76%2.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTRN and BITO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs BITO's -77.86%.

On 1-year performance, BTRN leads with -17.28% vs -41.98% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.28% return vs -41.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTRN and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 30.57% for BTRN.

They also come from different issuers: Global X and ProShares.

BTRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTRN и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор