Сравнение BTRN с BITO
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BTRN is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, BTRN returned -17.76% vs -45.57% for BITO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.70%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.58%.
BTRN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.70%
- 6 месяцев
- -10.71%
- 1 год
- -17.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -21.14%
- С начала года
- -32.58%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- -45.57%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.70% | 4.89% | 3.25% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.58% | -11.19% | 33.32% |
Correlation
The correlation between BTRN and BITO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between BTRN and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. BITO — Ранг доходности на риск
BTRN
BITO
Сравнение BTRN c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.85 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.45 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и BITO
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -77.86% | +40.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.45% | -53.50% | +27.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.45% | -53.50% | +27.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -36.87% | +22.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 31.47% | -15.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и BITO
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 3.71%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 13.03% | -9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 34.32% | -24.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 44.22% | -25.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 55.03% | -24.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.59% | 55.03% | -24.44% |
Сравнение комиссий BTRN и BITO
И BTRN, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и BITO
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.08%, что меньше доходности BITO в 73.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.86% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.08% | 27.76% | 2.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and BITO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (13.03%) compared to BTRN (3.71%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.76% vs -45.57% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.76% return vs -45.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 73.86%, compared with 31.08% for BTRN.
They also come from different issuers: Global X and ProShares.
BTRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор