Сравнение BTRN с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
BTRN и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BTRN и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTRN и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -1.55% | 4.89% | 5.22% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -24.03% | -11.19% | 34.70% |
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -24.03%.
BTRN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -24.03%
- 6 месяцев
- -45.66%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTRN и BITO
И BTRN, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BTRN vs. BITO — Ранг доходности на риск
BTRN
BITO
Сравнение BTRN c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTRN | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.58 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | -0.62 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.49 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -1.02 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTRN | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.58 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.08 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BTRN и BITO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и BITO
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 28.19%, что меньше доходности BITO в 81.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 28.19% | 27.76% | 2.56% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 81.78% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок BTRN и BITO
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTRN | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -77.86% | +40.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -50.05% | +30.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.92% | -47.60% | +28.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.13% | -36.58% | +22.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.79% | 23.92% | -11.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и BITO
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.69%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTRN | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 10.67% | -7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 36.60% | -27.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 45.24% | -25.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.64% | 55.75% | -24.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.64% | 55.75% | -24.11% |