Сравнение BTRN с ARKB
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index while ARKB tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BTRN returned -17.76% vs -43.47% for ARKB. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTRN charges 0.95%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.70%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -31.61%.
BTRN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.70%
- 6 месяцев
- -10.71%
- 1 год
- -17.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKB
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -31.61%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -43.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTRN и ARKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.70% | 4.89% | 3.25% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -31.61% | -6.59% | 41.49% |
Correlation
The correlation between BTRN and ARKB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between BTRN and ARKB has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. ARKB — Ранг доходности на риск
BTRN
ARKB
Сравнение BTRN c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.83 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.42 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и ARKB
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки ARKB в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -52.37% | +15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.45% | -52.37% | +25.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.45% | -52.37% | +25.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -16.93% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 30.72% | -14.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и ARKB
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 3.71%, в то время как у ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 13.35% | -9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 34.46% | -24.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 44.28% | -25.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 50.07% | -19.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.59% | 50.07% | -19.48% |
Сравнение комиссий BTRN и ARKB
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARKB в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и ARKB
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.08%, тогда как ARKB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.08% | 27.76% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and ARKB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (13.35%) compared to BTRN (3.71%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs ARKB's -52.37%.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.76% vs -43.47% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.76% return vs -43.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.08%, compared with 0.00% for ARKB.
BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index, while ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Global X and ARK. Their fees differ too: 0.95% for BTRN and 0.21% for ARKB.
BTRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор