Сравнение BTRN с BTCZ
BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. BTRN is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, BTRN returned -21.52% vs 77.07% for BTCZ. Their -0.75 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 26.37%.
BTRN
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- -9.36%
- С начала года
- -10.16%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.15%
BTCZ
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -5.17%
- 6 месяцев
- -5.67%
- С начала года
- 26.37%
- 1 год
- 77.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.92M | $102.22M | $120.66M | |
| $5.42K | $4.49K | $41.71K |
Сравнение доходности по годам BTRN и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.16% | 4.89% | 25.48% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 26.37% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between BTRN and BTCZ is -0.66, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.75 |
The correlation between BTRN and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTRN vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BTRN
BTCZ
Сравнение BTRN c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTRN | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.19 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.58 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 3.41 | -4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTRN и BTCZ
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTRN | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -91.06% | +54.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.73% | -49.02% | +23.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.01% | -79.62% | +53.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.21% | -73.94% | +58.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.27% | 22.68% | -5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и BTCZ
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.69%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTRN | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 16.44% | -13.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 66.00% | -56.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 88.92% | -72.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 95.41% | -65.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 95.41% | -65.52% |
Сравнение комиссий BTRN и BTCZ
И BTRN, и BTCZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и BTCZ
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.25%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.25% | 27.76% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTRN and BTCZ have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (16.44%) compared to BTRN (2.69%). In terms of maximum drawdown, BTRN dropped -36.97% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 77.07% vs -21.52% for BTRN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 77.07% return vs -21.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN and BTCZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTRN has the higher dividend yield at 31.25%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: Global X and T-Rex.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTRN и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор