PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTRN с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTRN с BTCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).

BTRN и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTRN и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTRN и BTCZ

2026 (YTD)20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-1.55%4.89%25.48%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		28.74%-29.11%-76.58%

Доходность по периодам

С начала года, BTRN показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.

BTRN

1 день
0.04%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-11.91%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с ETHDBTRN с IBITBTRN с BCDFBTRN с ARKBBTRN с BITXBTRN с ETHU
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с ARKBBTCZ с ETHABTCZ с ETHUBTCZ с ETHV

Сравнение комиссий BTRN и BTCZ

И BTRN, и BTCZ имеют комиссию равную 0.95%.

BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

BTRN vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTRN c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRNBTCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

-0.13

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

0.45

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.26

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

-0.36

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTRN vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTRN на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа BTCZ равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTRN и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRNBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.13

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.60

+0.73

Корреляция

Корреляция между BTRN и BTCZ составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTRN и BTCZ

Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 28.19%, что больше доходности BTCZ в 0.01%

TTM20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		28.19%27.76%2.56%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%

Просадки

Сравнение просадок BTRN и BTCZ

Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и BTCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

BTRNBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-91.06%

+54.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-68.27%

+48.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.92%

-79.24%

+60.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-72.75%

+58.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.79%

48.60%

-35.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BTRN и BTCZ

Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.69%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTRNBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

26.38%

-23.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

73.37%

-64.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

90.72%

-70.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

99.57%

-67.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.64%

99.57%

-67.93%