Сравнение BTR с WLTG
BTR (Beacon Tactical Risk ETF) and WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BTR returned 4.48%/yr vs 24.13%/yr for WLTG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTR charges 1.10%/yr vs 0.75%/yr for WLTG.
Доходность
Сравнение доходности BTR и WLTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTR показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у WLTG с доходностью 8.40%.
BTR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 9.00%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLTG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTR и WLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 9.02% | -2.15% | 14.45% | -6.65% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 8.40% | 24.55% | 26.90% | 12.20% |
Correlation
The correlation between BTR and WLTG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between BTR and WLTG has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTR vs. WLTG — Ранг доходности на риск
BTR
WLTG
Сравнение BTR c WLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTR | WLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.02 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 13.59 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTR | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.17 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.70 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BTR и WLTG
Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и WLTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTR | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -25.14% | +8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -9.56% | +3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.67% | -17.12% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -9.07% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.12% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTR и WLTG
Текущая волатильность для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) составляет 2.30%, в то время как у WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что BTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTR | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 2.93% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 10.18% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 13.32% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 15.13% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.91% | 15.13% | -4.22% |
Сравнение комиссий BTR и WLTG
BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии WLTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTR и WLTG
Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности WLTG в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 1.18% | 1.29% | 0.87% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.09% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
BTR and WLTG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLTG has higher volatility (2.93%) compared to BTR (2.30%). In terms of maximum drawdown, BTR dropped -16.67% vs WLTG's -25.14%.
On 3-year performance, WLTG leads with 24.13% vs 4.48% for BTR. On fees, WLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BTR has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WLTG has performed better with a 24.13% return vs 4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.10% for BTR.
WLTG has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.18% for BTR.
They also come from different issuers: American Beacon and WealthTrust. Their fees differ too: 1.10% for BTR and 0.75% for WLTG.
WLTG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTR и WLTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор