PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTR с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTR с THLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTR (Beacon Tactical Risk ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BTR is actively managed, while THLV is passively managed. Over the past 3 years, BTR returned 4.48%/yr vs 12.88%/yr for THLV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTR charges 1.10%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности BTR и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTR показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 10.12%.

BTR

1 день
0.66%
1 месяц
1.07%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.00%
1 год
18.59%
3 года*
4.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTR и THLV

2026 (YTD)202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		9.02%-2.15%14.45%-6.65%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%6.62%

Correlation

The correlation between BTR and THLV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г.

0.76

The correlation between BTR and THLV shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BTR и THLV

Секторы
BTR
THLV

Энергетика

11.2%
17.5%

Технологии

11.1%
15.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
15.7%

Коммуникационные услуги

9.2%
0.1%

Промышленность

9.2%
13.5%

Коммунальные услуги

8.9%
14.7%

Здравоохранение

8.7%
12.5%

Сырьевые материалы

8.4%
12.2%

Недвижимость

8.3%
14.3%

Потребительский защитный сектор

8.1%
13.7%

Финансовые услуги

7.4%
13.8%

Энергетика

BTR
11.2%
THLV
17.5%

Технологии

BTR
11.1%
THLV
15.7%

Потребительский циклический сектор

BTR
9.6%
THLV
15.7%

Коммуникационные услуги

BTR
9.2%
THLV
0.1%

Промышленность

BTR
9.2%
THLV
13.5%

Коммунальные услуги

BTR
8.9%
THLV
14.7%

Здравоохранение

BTR
8.7%
THLV
12.5%

Сырьевые материалы

BTR
8.4%
THLV
12.2%

Недвижимость

BTR
8.3%
THLV
14.3%

Потребительский защитный сектор

BTR
8.1%
THLV
13.7%

Финансовые услуги

BTR
7.4%
THLV
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Tactical Risk ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с BTR:
BTR с AMECXBTR с BSJOBTR с BSRBTR с MGNRBTR с TEXNBTR с USPXBTR с AHLT
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

BTR vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTR
Ранг доходности на риск BTR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTR c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRTHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.98

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.80

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.93

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

8.89

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTR vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTR на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THLV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTR и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.98

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.89

-0.50

Просадки

Сравнение просадок BTR и THLV

Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTRTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-13.15%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-6.66%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-13.15%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.42%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-3.74%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.19%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BTR и THLV

Текущая волатильность для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) составляет 2.30%, в то время как у THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что BTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTRTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

3.42%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

7.49%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

9.84%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

11.73%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.91%

11.73%

-0.82%

Сравнение комиссий BTR и THLV

BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTR и THLV

Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности THLV в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		1.18%1.29%0.87%0.91%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

BTR and THLV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (3.42%) compared to BTR (2.30%). In terms of maximum drawdown, BTR dropped -16.67% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, THLV leads with 12.88% vs 4.48% for BTR. On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. On volatility, BTR has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, THLV has performed better with a 12.88% return vs 4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.10% for BTR.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.18% for BTR.

They also come from different issuers: American Beacon and THOR. Their fees differ too: 1.10% for BTR and 0.64% for THLV.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTR и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор