Сравнение BTR с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
BTR и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BTR и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTR и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 2.37% | -2.15% | 14.45% | -6.65% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.52% | 6.62% |
Доходность по периодам
С начала года, BTR показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.
BTR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTR и THLV
BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
BTR vs. THLV — Ранг доходности на риск
BTR
THLV
Сравнение BTR c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTR | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.81 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 2.53 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.34 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 3.00 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 10.82 | -10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTR | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.81 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.85 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между BTR и THLV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTR и THLV
Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности THLV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 1.26% | 1.29% | 0.87% | 0.91% | 0.00% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок BTR и THLV
Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTR | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -13.15% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -6.66% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -4.46% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -3.75% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 1.85% | +4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTR и THLV
Beacon Tactical Risk ETF (BTR) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что BTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTR | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 3.33% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 7.61% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 11.29% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 11.80% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 11.80% | -0.79% |