PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTR с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTR с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BTR (Beacon Tactical Risk ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BTR returned 4.95%/yr vs 11.58%/yr for SELV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTR charges 1.10%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности BTR и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTR показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.

BTR

1 день
0.39%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
6.69%
С начала года
10.38%
1 год
17.90%
3 года*
4.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTR и SELV

2026 (YTD)202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		10.38%-2.15%14.45%-6.78%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%14.71%3.25%

Correlation

The correlation between BTR and SELV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.60

The correlation between BTR and SELV shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BTR и SELV

Секторы
BTR
SELV

Технологии

12.7%
21.4%

Энергетика

10.4%
4.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.9%

Коммуникационные услуги

9.3%
15.8%

Промышленность

9.2%
7.5%

Здравоохранение

8.8%
17.0%

Коммунальные услуги

8.4%
7.6%

Сырьевые материалы

8.4%
2.8%

Недвижимость

8.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

7.8%
12.3%

Финансовые услуги

7.2%
4.8%

Технологии

BTR
12.7%
SELV
21.4%

Энергетика

BTR
10.4%
SELV
4.3%

Потребительский циклический сектор

BTR
9.5%
SELV
4.9%

Коммуникационные услуги

BTR
9.3%
SELV
15.8%

Промышленность

BTR
9.2%
SELV
7.5%

Здравоохранение

BTR
8.8%
SELV
17.0%

Коммунальные услуги

BTR
8.4%
SELV
7.6%

Сырьевые материалы

BTR
8.4%
SELV
2.8%

Недвижимость

BTR
8.2%
SELV
0.1%

Потребительский защитный сектор

BTR
7.8%
SELV
12.3%

Финансовые услуги

BTR
7.2%
SELV
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Tactical Risk ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с BTR:
BTR с AMECXBTR с BSJOBTR с BSRBTR с MGNRBTR с TEXNBTR с USPXBTR с AHLT
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

BTR vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTR
Ранг доходности на риск BTR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTR c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTRSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.18

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.74

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.89

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

5.03

+6.05

BTR vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTR на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа SELV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTR и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTR и SELV

Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTRSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-13.73%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-5.92%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-8.94%

-7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-2.37%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.22%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BTR и SELV

Текущая волатильность для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) составляет 2.14%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что BTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTRSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

4.60%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

7.67%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

9.53%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.83%

11.95%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.83%

11.95%

-1.12%

Сравнение комиссий BTR и SELV

BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTR и SELV

Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM2025202420232022
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		1.17%1.29%0.87%0.91%0.00%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

BTR and SELV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.60%) compared to BTR (2.14%). In terms of maximum drawdown, BTR dropped -16.67% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, SELV leads with 11.58% vs 4.95% for BTR. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTR has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SELV has performed better with a 11.58% return vs 4.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.10% for BTR.

SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.17% for BTR.

They also come from different issuers: American Beacon and SEI. Their fees differ too: 1.10% for BTR and 0.15% for SELV.

BTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTR и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор