PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTR с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTR с SCHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

BTR и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BTR и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTR и SCHX

2026 (YTD)202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		2.57%-2.15%14.45%-6.65%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-3.63%17.46%24.88%16.72%

Доходность по периодам

С начала года, BTR показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.63%.

BTR

1 день
0.19%
1 месяц
-2.99%
С начала года
2.57%
6 месяцев
3.78%
1 год
0.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
0.08%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.21%
3 года*
18.46%
5 лет*
11.31%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Tactical Risk ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с BTR:
BTR с BSJOBTR с AMECXBTR с BSRBTR с MGNRBTR с AHLTBTR с BDGSBTR с TEXN
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SPYSCHX с SCHDSCHX с FNDX

Сравнение комиссий BTR и SCHX

BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

BTR
Beacon Tactical Risk ETF
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

BTR vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTR
Ранг доходности на риск BTR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTR c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.94

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.45

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.48

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

6.81

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTR vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTR на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTR и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.94

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.80

-0.58

Корреляция

Корреляция между BTR и SCHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTR и SCHX

Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SCHX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		1.26%1.29%0.87%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок BTR и SCHX

Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и SCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTRSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-34.33%

+17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-9.02%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-5.59%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-4.00%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

2.64%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BTR и SCHX

Текущая волатильность для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) составляет 3.98%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что BTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTRSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.29%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

9.67%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

18.33%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

17.13%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

18.13%

-7.12%