Сравнение BTR с RAFE
BTR (Beacon Tactical Risk ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BTR is actively managed, while RAFE is passively managed. Over the past 3 years, BTR returned 4.95%/yr vs 18.68%/yr for RAFE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTR charges 1.10%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.
Доходность
Сравнение доходности BTR и RAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTR показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 15.75%.
BTR
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAFE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 15.75%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTR и RAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 10.38% | -2.15% | 14.45% | -6.78% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 15.75% | 17.60% | 13.81% | 12.63% |
Correlation
The correlation between BTR and RAFE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between BTR and RAFE shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTR vs. RAFE — Ранг доходности на риск
BTR
RAFE
Сравнение BTR c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTR | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.46 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.87 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 15.07 | -3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTR и RAFE
Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и RAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTR | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -35.74% | +19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -7.46% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.67% | -16.36% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -6.12% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.91% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTR и RAFE
Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеют волатильность 2.14% и 2.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTR | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 2.19% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 8.62% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 11.31% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 15.06% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 19.31% | -8.48% |
Сравнение комиссий BTR и RAFE
BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTR и RAFE
Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности RAFE в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 1.17% | 1.29% | 0.87% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.49% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
BTR and RAFE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAFE has higher volatility (2.19%) compared to BTR (2.14%). In terms of maximum drawdown, BTR dropped -16.67% vs RAFE's -35.74%.
On 3-year performance, RAFE leads with 18.68% vs 4.95% for BTR. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RAFE has performed better with a 18.68% return vs 4.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.10% for BTR.
RAFE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.17% for BTR.
They also come from different issuers: American Beacon and PIMCO. Their fees differ too: 1.10% for BTR and 0.30% for RAFE.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTR и RAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор