PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTR с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTR с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

BTR и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BTR и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTR и DJUN

2026 (YTD)202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		2.37%-2.15%14.45%-6.65%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, BTR показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

BTR

1 день
0.30%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.49%
1 год
0.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Tactical Risk ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с BTR:
BTR с BSJOBTR с AMECXBTR с BSRBTR с MGNRBTR с AHLTBTR с BDGSBTR с USPX
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий BTR и DJUN

BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DJUN в 0.85%.

BTR
Beacon Tactical Risk ETF
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Доходность на риск

BTR vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTR
Ранг доходности на риск BTR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTR c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.22

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.85

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.33

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.53

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

8.47

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTR vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTR на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа DJUN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTR и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.22

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.97

-0.76

Корреляция

Корреляция между BTR и DJUN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTR и DJUN

Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		1.26%1.29%0.87%0.91%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTR и DJUN

Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

BTRDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-11.96%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-7.33%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-1.18%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-1.64%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

1.33%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BTR и DJUN

Beacon Tactical Risk ETF (BTR) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTRDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.86%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

3.79%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

10.23%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

8.50%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

8.16%

+2.85%