PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTR с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTR с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

BTR и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BTR и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTR и BLCR

2026 (YTD)202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		2.37%-2.15%14.45%2.39%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, BTR показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

BTR

1 день
0.30%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.49%
1 год
0.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Tactical Risk ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с BTR:
BTR с BSJOBTR с AMECXBTR с BSRBTR с MGNRBTR с AHLTBTR с BDGSBTR с TEXN
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий BTR и BLCR

BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

BTR
Beacon Tactical Risk ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

BTR vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTR
Ранг доходности на риск BTR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTR c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.70

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

2.36

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

3.03

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

12.57

-12.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTR vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTR на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTR и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.70

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.44

-1.23

Корреляция

Корреляция между BTR и BLCR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTR и BLCR

Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		1.26%1.29%0.87%0.91%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок BTR и BLCR

Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

BTRBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-21.29%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-12.13%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-5.59%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-2.29%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

2.92%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BTR и BLCR

Текущая волатильность для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) составляет 4.02%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что BTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTRBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

7.08%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

12.55%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

21.17%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

17.60%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

17.60%

-6.59%