PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTR с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTR с AVIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTR (Beacon Tactical Risk ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BTR returned 4.26%/yr vs 13.07%/yr for AVIE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTR charges 1.10%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности BTR и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTR показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 12.80%.

BTR

1 день
-0.21%
1 месяц
1.03%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.30%
1 год
18.65%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.98%
1 год
23.46%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTR и AVIE

2026 (YTD)202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		8.30%-2.15%14.45%-6.65%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		12.80%11.37%6.17%4.48%

Correlation

The correlation between BTR and AVIE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г.

0.60

The correlation between BTR and AVIE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BTR и AVIE

Секторы
BTR
AVIE

Энергетика

11.2%
30.1%

Технологии

11.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
0.1%

Коммуникационные услуги

9.2%

-

Промышленность

9.2%
1.1%

Коммунальные услуги

8.9%
0.1%

Здравоохранение

8.7%
26.3%

Сырьевые материалы

8.4%
9.8%

Недвижимость

8.3%
0.1%

Потребительский защитный сектор

8.1%
17.1%

Финансовые услуги

7.4%
15.0%

Энергетика

BTR
11.2%
AVIE
30.1%

Технологии

BTR
11.1%
AVIE
0.1%

Потребительский циклический сектор

BTR
9.6%
AVIE
0.1%

Коммуникационные услуги

BTR
9.2%
AVIE

-

Промышленность

BTR
9.2%
AVIE
1.1%

Коммунальные услуги

BTR
8.9%
AVIE
0.1%

Здравоохранение

BTR
8.7%
AVIE
26.3%

Сырьевые материалы

BTR
8.4%
AVIE
9.8%

Недвижимость

BTR
8.3%
AVIE
0.1%

Потребительский защитный сектор

BTR
8.1%
AVIE
17.1%

Финансовые услуги

BTR
7.4%
AVIE
15.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Tactical Risk ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с BTR:
BTR с AMECXBTR с BSJOBTR с BSRBTR с MGNRBTR с TEXNBTR с USPXBTR с AHLT
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF

Доходность на риск

BTR vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTR
Ранг доходности на риск BTR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTR c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.39

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.44

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.74

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

14.57

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTR vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTR на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTR и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.39

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.05

-0.68

Просадки

Сравнение просадок BTR и AVIE

Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTRAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-12.39%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-4.97%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-12.39%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.36%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-3.03%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.62%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BTR и AVIE

Текущая волатильность для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) составляет 2.28%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что BTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTRAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

3.06%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

7.19%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

9.88%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

12.94%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.91%

12.94%

-2.03%

Сравнение комиссий BTR и AVIE

BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTR и AVIE

Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности AVIE в 1.45%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.45%1.75%1.89%3.72%0.39%
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		1.19%1.29%0.87%0.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTR and AVIE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.06%) compared to BTR (2.28%). In terms of maximum drawdown, BTR dropped -16.67% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, AVIE leads with 13.07% vs 4.26% for BTR. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BTR has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIE has performed better with a 13.07% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.10% for BTR.

AVIE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.19% for BTR.

They also come from different issuers: American Beacon and Avantis. Their fees differ too: 1.10% for BTR and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTR и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор