Сравнение BTOT с USL
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BTOT is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. BTOT charges 0.09%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOT показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%.
BTOT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 60.58%
- 6 месяцев
- 56.11%
- 1 год
- 56.55%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 17.05%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам BTOT и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.53% | 0.31% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 60.58% | -0.68% |
Correlation
The correlation between BTOT and USL is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | -0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOT vs. USL — Ранг доходности на риск
BTOT
USL
Сравнение BTOT c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOT | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.01 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок BTOT и USL
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -89.06% | +86.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -39.10% | +38.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -61.45% | +60.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и USL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 28.59% | -24.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 30.09% | -26.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 32.34% | -28.65% |
Сравнение комиссий BTOT и USL
BTOT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и USL
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.12% | 0.22% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTOT and USL have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTOT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTOT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
BTOT has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for USL.
BTOT is categorized as Total Bond Market, while USL is Oil & Gas. BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.09% for BTOT and 0.88% for USL.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор