Сравнение BTOT с SDCI
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - BTOT is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while SDCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Their -0.44 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BTOT charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for SDCI.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и SDCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOT показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 28.05%.
BTOT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- 0.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SDCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 19.94%
- С начала года
- 28.05%
- 1 год
- 35.26%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 20.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.48K | $52.43K | $76.37K | |
| $6.12M | $6.92M | $7.62M |
Сравнение доходности по годам BTOT и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.32% | 0.12% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 28.05% | -1.95% |
Correlation
The correlation between BTOT and SDCI is -0.44, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOT vs. SDCI — Ранг доходности на риск
BTOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SDCI
Сравнение BTOT c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTOT | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTOT и SDCI
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и SDCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -45.79% | +43.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -4.05% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -11.46% | +10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и SDCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 17.34% | -13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 18.47% | -14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 17.08% | -13.46% |
Сравнение комиссий BTOT и SDCI
BTOT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SDCI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и SDCI
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности SDCI в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.92% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.87% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
BTOT and SDCI have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTOT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTOT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for SDCI.
BTOT has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.87% for SDCI.
BTOT is categorized as Total Bond Market, while SDCI is Commodities. BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while SDCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.09% for BTOT and 0.60% for SDCI.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и SDCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор