Сравнение BTOT с IAU
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - BTOT is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BTOT charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOT показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 3.83%.
BTOT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение доходности по годам BTOT и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.53% | 0.31% |
IAU iShares Gold Trust | 3.83% | 0.78% |
Correlation
The correlation between BTOT and IAU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOT vs. IAU — Ранг доходности на риск
BTOT
IAU
Сравнение BTOT c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.63 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок BTOT и IAU
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -45.14% | +42.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -17.02% | +15.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -15.96% | +15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и IAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 26.41% | -22.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 17.94% | -14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 15.90% | -12.21% |
Сравнение комиссий BTOT и IAU
BTOT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и IAU
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.12% | 0.22% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTOT and IAU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTOT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTOT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
BTOT has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for IAU.
BTOT is categorized as Total Bond Market, while IAU is Gold. BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.09% for BTOT and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор