Сравнение BTOT с ERX
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - BTOT is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. BTOT charges 0.09%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOT показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%.
BTOT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 39.75%
- С начала года
- 57.54%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 34.10%
- 10 лет*
- -10.35%
Сравнение доходности по годам BTOT и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.40% | 0.12% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 57.54% | -5.19% |
Correlation
The correlation between BTOT and ERX is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOT vs. ERX — Ранг доходности на риск
BTOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ERX
Сравнение BTOT c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTOT | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTOT и ERX
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -99.54% | +97.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -92.05% | +90.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -67.18% | +66.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и ERX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 42.09% | -38.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 51.72% | -48.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 68.92% | -65.27% |
Сравнение комиссий BTOT и ERX
BTOT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и ERX
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности ERX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.50% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.62% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
BTOT and ERX have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTOT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTOT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
BTOT has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.62% for ERX.
BTOT is categorized as Total Bond Market, while ERX is Leveraged Equities. BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.09% for BTOT and 1.09% for ERX.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор