Сравнение BTOT с COM
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTOT is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. BTOT charges 0.09%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOT показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 13.84%.
BTOT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTOT и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.53% | 0.31% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 13.84% | -0.25% |
Correlation
The correlation between BTOT and COM is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOT vs. COM — Ранг доходности на риск
BTOT
COM
Сравнение BTOT c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOT | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.71 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BTOT и COM
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -15.95% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -5.48% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -6.28% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и COM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 10.46% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 9.60% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 9.78% | -6.09% |
Сравнение комиссий BTOT и COM
BTOT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и COM
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности COM в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.48% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
BTOT and COM have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTOT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTOT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.70% for COM.
COM has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 2.12% for BTOT.
BTOT is categorized as Total Bond Market, while COM is Commodities. BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.09% for BTOT and 0.70% for COM.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор