Сравнение BTOT с BNO
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BTOT is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Their -0.53 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BTOT charges 0.09%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOT показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 60.35%.
BTOT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- 0.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BNO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 13.70%
- 6 месяцев
- 40.54%
- С начала года
- 60.35%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 13.21%
- Всё время*
- 3.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $122.16M | $108.92M | $136.49M | |
| $42.48K | $52.43K | $76.37K |
Сравнение доходности по годам BTOT и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.32% | 0.12% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 60.35% | -2.09% |
Correlation
The correlation between BTOT and BNO is -0.53, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOT vs. BNO — Ранг доходности на риск
BTOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNO
Сравнение BTOT c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTOT | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTOT и BNO
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -87.06% | +84.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -24.48% | +23.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -39.98% | +39.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 45.01% | -41.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 36.51% | -32.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 37.04% | -33.42% |
Сравнение комиссий BTOT и BNO
BTOT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и BNO
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.92% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BTOT and BNO have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTOT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTOT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
BTOT has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.00% for BNO.
BTOT is categorized as Total Bond Market, while BNO is Oil & Gas. BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.09% for BTOT and 1.00% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор